又有百億量化私募網下打新遭禁?

來源:中國基金報時間:2021-09-10 14:02:31

又有百億量化私募網下打新遭禁?

9月9日,中國證券業協會網站公布了今年第五批首次公開發行股票配售對象限制名單,4家私募在列,限制配售時間均為半年。

中國證券業協會表示,為規范首次公開發行股票網下投資者及其配售對象的網下詢價與申購行為,根據有關規定,決定對在科創板“復旦微電”等新股發行項目網下申購過程中,存在違反《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》第十五條、十六條規定的股票配售對象列入限制名單。

被罰的4家機構均為私募基金

其中不乏百億量化私募

值得注意的是,本次受處罰所涉及的4家機構均為私募證券投資基金管理人,分別為金戈量銳、涵德投資、私享投資和華智匯金,其中不乏百億量化私募。

據了解,金戈量銳于2015年2月登記備案,今年新晉成為百億量化私募,同時公司今年以來的整體業績也位居行業前列。金戈量銳深耕中低頻量化交易,與市場主流的高頻量化策略相比,更具差異,策略容量大且相關低。

公司法人、總經理為金戈,持股比例為100%。金戈畢業于哥倫比亞大學,金融數學碩士、中國科學技術大學生物系學士、波士頓大學生物醫學工程博士。同時還擁有豐富的海外就業經歷,曾于2007年加入美國對沖基金Laurion Capital Management LP,任量化交易總監,負責統計套利交易策略的開發,管理十億美元資產。2014年起擔任金戈量銳的總經理兼法人代表,專注于量化研究與策略的開發維護。

值得注意的是,今年8月份,為保護現有投資者利益,維持策略容量的穩定和業績的一致,以及應對未來各種市場行情,金戈量銳曾發布“封盤計劃”。決定自今年9月1日起,暫停量銳77號私募證券投資基金的申購,開啟資金額度管理,根據市場條件與策略情況控制產品管理規模。

此外,另一家量化私募涵德投資成立于2013年,當前的管理規模約40億。公司的兩位主要創始人均為Millennium Management(“千禧管理”)中國量化研究機構的創始成員,該公司是一家研究導向的機構,公司利用統計方法分析市場趨勢和套利機會并建立交易策略獲利。不過,協會網站顯示,該機構于2019年2月3日被北京證監局采取責令改正的行政監管措施。

而私享基金當前的管理規模不足10億元,公司堅持價值投資守正,交易與杠桿策略出奇,專注于優秀上市公司長期股權投資,開創了私享系列基金、企業定制基金與家族定制基金三個品牌系列產品。另外一家私募華智匯金名不見經傳,管理規模區間為0~5億元,截至目前備案了6只產品。

因“未按時繳納認購資金”被禁配

基金君翻閱各家上市公司的公告發現,多數網下投資者放棄認購的原因多為“未按時繳納認購資金”。

例如,今年6月份,工大高科發布的《首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》中,該股網下投資者放棄認購數量為820股,放棄認購金額為9454.60元。而放棄認購的正是涵德投資旗下“涵德清源量化2號私募證券投資基金”。對此次棄購,工大高科指出,網下投資者獲得初步配售未繳款或未足額繳款。

無獨有偶,容知日新披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行結果顯示,金戈量銳旗下產品“量銳資產-招享指數增強6號私募證券投資基金”初步獲配容知日新股票金額為7747.75元,但最終未能足額繳納款項。

同樣,私享投資的旗下產品“私享-家族9號私募證券投資基金”也出現在了航宇科技的網下投資者棄購名單中。據航宇科技發布的公告顯示,其網下投資者放棄認購數量為1146股,棄購金額為1.32萬元,全數為私享投資旗下產品未能及時繳款所致。

多家私募被列入限制名單

據了解,上述名單已經是中國證券業協會今年以來發布的第五批,通過梳理可以看到,年內已有22只配售對象被納入首次公開發行股票配售對象限制名單。

為規范首次公開發行股票網下投資者及其配售對象的網下詢價與申購行為,今年1月份,證券業協會決定對在創業板“博俊科技”“江天化學”新股發行項目網下申購過程中,存在違反相關規定的股票配售對象列入限制名單。

4月份,中國證券業協會決定對在科創板“金盤科技”“深科達”“西力科技”“騰景科技”、創業板“冠中生態”“嘉亨家化”“中金輻照”新股發行項目網下申購過程中,存在違反相關規定的股票配售對象列入限制名單。

隨后在6月份、7月份、9月份中證協相繼發布打新限制名單,其中多家私募基金被點名。

此前,中國證券業協會發布的《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》中提到,提供有效報價的網下投資者,應按照公告要求在申購時間內進行申購。初步詢價確定發行價格區間的,網下投資者應在發行價格區間內為提供有效報價的配售對象填報一個申購價格及申購數量,同一網下投資者全部報價中的不同申購價格不超過3個。配售對象填報的申購數量,不得低于初步詢價時有效報價對應的擬申購數量。

網下投資者參與科創板首發股票網下報價后,不得存在提供有效報價但未參與申購或未足額申購、獲配后未按時足額繳付認購資金及經紀傭金等行為,否則協會將根據有關規定對其采取自律措施。(中國基金報記者 李智)

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